استراتيجيات الخيارات سترادل قصيرة

شورت سترادل.

ما هو "سترادل قصيرة"

و سترادل قصيرة هي استراتيجية الخيارات التي تتم من خلال عقد موقف قصير في كل من المكالمة ووضع التي لها نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية. الحد الأقصى للربح هو قيمة العلاوة التي يتم تحصيلها عن طريق كتابة الخيارات.

كسر أسفل "سترادل قصيرة"

إذا كان المتداول يكتب سترادل مع سعر الإضراب من 25 $ وسعر السهم يقفز إلى 50 $، التاجر سيكون ملزما لبيع الأسهم مقابل 25 $. وإذا لم يحتفظ المستثمر بالمخزون الأساسي، فإنه سيضطر إلى شرائه في السوق بمبلغ 50 دولارا وبيعه بمبلغ 25 دولارا.

شورت سترادل.

الاستراتيجية.

يمنحك المدى القصير التزام بيع الأسهم بسعر الإضراب (أ) والالتزام بشراء السهم بسعر الإضراب (أ) إذا تم تعيين الخيارات.

من خلال بيع خيارين، يمكنك زيادة كبيرة في الدخل كنت قد حققت من بيع وضع أو مكالمة وحدها. ولكن هذا يأتي بتكلفة. لديك مخاطر غير محدودة على الجانب الصعودي ومخاطر سلبية كبيرة.

قد يقوم المتداولون المتقدمون بتشغيل هذه الإستراتيجية للاستفادة من الانخفاض المحتمل في التقلبات الضمنية. إذا كان التقلب الضمني مرتفع بشكل غير طبيعي لعدم وجود سبب واضح، قد تكون المبالغة والمكالمة مبالغ فيها. بعد البيع، والفكرة هي الانتظار لتذبذب لإسقاط وإغلاق الموقف في الربح.

خيارات تلميح غي.

حتى إذا كنت على استعداد لقبول مخاطر عالية، قد ترغب في النظر في خنق قصير منذ بقعة حلوة أوسع من سترادل قصيرة.

بيع مكالمة، سعر الإضراب A بيع وضع، سعر الإضراب A عموما، فإن سعر السهم يكون في إضراب A.

ملاحظة: كلا الخيارين لها نفس شهر انتهاء الصلاحية.

الذي يجب تشغيله.

ملاحظة: هذه الاستراتيجية هي فقط مناسبة للتجار الأكثر تقدما وليس لضعاف القلب. سترادلز قصيرة هي أساسا للمتخصصين في السوق الذين يشاهدون حسابهم بدوام كامل. وبعبارة أخرى، هذه ليست التجارة التي تديرها من ملعب للجولف.

متى تشغيله.

أنت تتوقع الحد الأدنى من الحركة على السهم. (في الواقع، يجب أن يكون من الصعب أن يلاحظ أن الأسهم ستلتزم قريبة من ضربة A.)

التعادل عند انتهاء الصلاحية.

هناك نوعان من نقاط التعادل:

سترايك A ناقص صافي الائتمان المستلمة. سترايك بالإضافة إلى صافي الائتمان المستلمة.

بقعة حلوة.

كنت تريد الأسهم بالضبط في إضراب A عند انتهاء الصلاحية، وبالتالي فإن الخيارات تنتهي لا قيمة لها. ومع ذلك، من الصعب للغاية التنبؤ بها. حظا جيدا في ذلك.

الحد الأقصى للأرباح المحتملة.

تقتصر الأرباح المحتملة على صافي الائتمان المستلم لبيع المكالمة ووضعها.

الحد الأقصى للخسارة المحتملة.

إذا ارتفع السهم، قد تكون خسائرك غير محدودة نظريا.

إذا انخفض السهم، قد تكون خسائرك كبيرة ولكن تقتصر على سعر الإضراب مطروحا منه صافي الائتمان المستلم لبيع البيع.

ألي إنفست مارجين ركيريمنت.

متطلبات الهامش هي المكالمة القصيرة أو شرط وضع قصير (أيهما أكبر)، بالإضافة إلى القسط المستلم من الجانب الآخر.

ملاحظة: يمكن تطبيق صافي الائتمان المستلم من إنشاء الحدود القصيرة على شرط الهامش الأولي.

بعد إنشاء هذا الموقف، قد يتم تطبيق شرط الهامش الصيانة المستمرة. وهذا يعني اعتمادا على كيفية أداء الأساسية، زيادة (أو نقصان) في الهامش المطلوب هو ممكن. ضع في اعتبارك أن هذا المطلب يخضع للتغيير ويكون على أساس كل وحدة. لذا لا تنس أن تتضاعف من خلال العدد الإجمالي للوحدات عند إجراء الحساب.

مع مرور الوقت.

لهذه الاستراتيجية، الوقت الاضمحلال هو أفضل صديق. أنه يعمل مضاعفة لصالحك، تآكل سعر كلا الخيارين التي تباع. وهذا يعني إذا اخترت إغلاق موقفك قبل انتهاء الصلاحية، سيكون أقل تكلفة لشرائه مرة أخرى.

تقلب ضمني.

بعد إنشاء الاستراتيجية، كنت تريد حقا التقلبات الضمنية في الانخفاض. زيادة في التقلب الضمني أمر خطير لأنه يعمل مضاعفة ضدك من خلال زيادة سعر كلا الخيارين التي تباع. وهذا يعني إذا كنت ترغب في إغلاق موقفك قبل انتهاء الصلاحية، سيكون أكثر تكلفة لشراء تلك الخيارات مرة أخرى.

زيادة في التقلبات الضمنية تشير أيضا إلى زيادة احتمال تأرجح السعر، في حين كنت تريد أن يبقى سعر السهم مستقرا حول الضربة A.

تحقق استراتيجيتك مع أدوات ألي انفست.

استخدام الربح + خسارة حاسبة لإنشاء نقاط التعادل، وتقييم كيف يمكن أن تتغير الاستراتيجية الخاصة بك كما نهج انتهاء الصلاحية، وتحليل الخيار الإغريق. دراسة المخططات التقلب الأسهم و رسكو؛ ق. إذا كنت تفعل هذا كاستراتيجية تقلب، كنت تريد أن ترى تقلب ضمني عالية بشكل غير طبيعي مقارنة مع التقلبات التاريخية.

ليس لديك حساب ألي إنفست؟ فتح واحد اليوم!

تعلم نصائح التداول & أمب؛ الاستراتيجيات.

من خبراء علي للاستثمار.

الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة خصائص ومخاطر كتيب الخيارات الموحدة قبل البدء في خيارات التداول. خيارات المستثمرين قد تفقد كامل مبلغ استثماراتها في فترة قصيرة نسبيا من الزمن.

تتضمن استراتيجيات خيارات الساق المتعددة مخاطر إضافية، وقد تؤدي إلى معالجات ضريبية معقدة. يرجى استشارة أخصائي الضرائب قبل تنفيذ هذه الاستراتيجيات. يمثل التقلب الضمني إجماع السوق على المستوى المستقبلي لتقلب أسعار الأسهم أو احتمال الوصول إلى نقطة سعرية محددة. ويمثل الإغريق الإجماع في السوق حول كيفية استجابة الخيار للتغيرات في بعض المتغيرات المرتبطة بتسعير عقد الخيار. ليس هناك ما يضمن أن توقعات التقلب الضمني أو الإغريق سيكون صحيحا.

توفر شركة ألي انفست للمستثمرين ذوييا خدمات خصم وساطة، ولا تقدم توصيات أو تقدم استشارات مالية أو قانونية أو ضريبية. قد تختلف استجابة النظام وأوقات الوصول بسبب ظروف السوق، وأداء النظام، وعوامل أخرى. أنت وحدك مسؤول عن تقييم المزايا والمخاطر المرتبطة باستخدام أنظمة أو خدمات أو منتجات ألي انفستنس ™. المحتوى والأبحاث والأدوات ورموز الأسهم أو الخيارات هي لأغراض تعليمية وتوضيحية فقط ولا تنطوي على توصية أو التماس لشراء أو بيع أمن معين أو الانخراط في أي استراتيجية استثمار معينة. إن الإسقاطات أو المعلومات الأخرى المتعلقة باحتمال أن تکون نتائج الاستثمار المختلفة افتراضیة بطبيعتھا، ولیست مضمونة للدقة أو الکتمال، ولا تعکس نتائج الاستثمار الفعلیة، ولا تمثل ضمانات للنتائج المستقبلیة. تتضمن جميع االستثمارات مخاطر، وقد تتجاوز الخسائر المبلغ المستثمر، كما أن األداء السابق لألمن أو الصناعة أو القطاع أو السوق أو المنتج المالي ال يضمن النتائج أو العوائد المستقبلية.

الأوراق المالية المقدمة من خلال ألي انفست للأوراق المالية، ليك. عضو في فينرا و أند سيك. ألي انفست للأوراق المالية، ليك هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ألي المالية

أوبتيونسكسريس & راكو؛ الأسهم، الخيارات & أمب؛ العقود الآجلة.

استراتيجيات الخيارات المحايدة & راكو؛ شورت سترادل.

بمعنى نقي، سترادل قصيرة هي استراتيجية محايدة لأنها تحقق أقصى قدر من الأرباح في السوق الذي يتحرك جانبية. وعلى النقيض من ذلك، فإن المدى الطويل يستفيد من حركة السوق في أي من الاتجاهين.

الصفحة الرئيسية & راكو؛ مركز التعليم & راكو؛ استراتيجيات الخيارات المحايدة & راكو؛ شورت سترادل.

كلمة على سترادلز كاستراتيجيات محايدة.

على الرغم من أن سترادلز طويلة وقصيرة تختلف في ردهم على حركة السوق، اخترنا أن قائمة على حد سواء كاستراتيجيات محايدة. ومع ذلك، لأن الخطوة 10 $ في أي اتجاه سيكون لها نفس التأثير على الربح، والتاجر ليس بالضرورة أن يكون تفضيل الطريقة التي يتحرك السوق. في هذا المعنى، التاجر محايد حول اتجاه السوق - طالما أن الحركة تحدث.

شورت سترادل.

أما الشريط القصير، كما يوحي الاسم، فهو عكس الجانب الطويل. من خلال إنشاء هذا الموقف، يجب أن تكون مؤكدا إلى حد ما أن السهم لن يتحرك في أي من الاتجاهين لأن الخطر على أي من الجانبين إذا كنت مخطئا غير محدود. لحسن الحظ، هناك موقف آخر يعرف باسم فراشة طويلة التي تفي بنفس الأهداف مع مخاطر أقل بكثير.

وبغض النظر عن ذلك، دعونا نقيم الربحية والمخاطر على المدى القصير من خلال تكييف نفس المثال الأساسي مثل المدى الطويل. كما سترى، الرسوم البيانية التي تبين ربحية هذا الموقف هي صور المرآة لبعضها البعض. وهنا ما قد تبدو التجارة في نفس السوق بيع الخيارات في العطاء.

في هذه الأسعار، يمكنك بيع سترادل لمدة 14. منذ كنت تبيع خيارين، مكالمة ووضع، قد تحصل على سعر أفضل قليلا من محاولة لكل خيار على حدة. ولكن، للحفاظ على بساطة، سوف نفترض أن الأسعار المذكورة أعلاه هي أفضل العطاءات ل سترادل.

فإن $ 1،400 كنت تبيع سترادل ل يكون الحد الأقصى للربح الخاص بك. وكما كان من قبل، فإن الموقف حساس للتحركات الكبيرة في أي من الاتجاهين. كما هو الحال مع المدى الطويل، فإن الموضع لديه نقطة التعادل صعودا وهبوطا محسوبة على النحو التالي:

التعادل رأسا على عقب: سترادل سترايك + سعر البيع سترادل.

التعادل السلبي: سترادل سترايك - سعر بيع سترادل.

وبالنظر إلى ذلك، فإن الموقف سوف تظهر ربح طالما أن الأسهم ما بين 66 و 94. فوق أو أقل من تلك الأسعار، فإن موقف تبدأ في إظهار خسائر غير محدودة في أي من الاتجاهين.

* لا تتضمن الأرباح / الخسائر أعلاه اعتبارات العمولات أو الفوائد أو الضرائب.

الوساطة المنتجات: لا فديك المؤمن و ميدوت؛ لا ضمان البنك و ميدوت؛ قد تفقد القيمة.

&نسخ؛ 2018 تشارلز شواب & أمب؛ Co.، إنك، جميع الحقوق محفوظة. عضو سيبك.

شورت سترادل (بيع سترادل)

إن المدى القصير - أي بيع بيع متداخل أو عارية - هو إستراتيجية الخيارات المحايدة التي تنطوي على البيع المتزامن للمكالمة والدعوة لنفس المخزون الأساسي، السعر الضخم وتاريخ انتهاء الصلاحية.

فالأربطة القصيرة هي أرباح محدودة، واستراتيجيات تداول خيارات المخاطر غير المحدودة التي يتم استخدامها عندما يعتقد تاجر الخيارات أن الأوراق المالية الأساسية سوف تواجه تقلبات ضئيلة على المدى القريب.

ربح محدود.

يتم تحقيق الحد األقصى للربح على المدى القصير عندما يتم تداول سعر السهم األساسي في تاريخ انتهاء الصالحية بسعر االضراب للخيارات المباعة. في هذا السعر، كلا الخيارين تنتهي لا قيمة لها وتاجر الخيارات يحصل للحفاظ على الائتمان الأولي بأكمله تؤخذ على أنها الربح.

وفيما يلي صيغة حساب أقصى ربح:

ماكس الربح = صافي قسط المستلمة - العمولات المدفوعة ماكس الربح المحققة عندما سعر الأساس = سترايك سعر قصير دعوة / وضع.

مخاطر غير محدودة.

ويمكن تكبد خسائر كبيرة في المدى القصير عندما يتحرك سعر السهم الأساسي بقوة أو صعودا عند انتهاء الصلاحية، مما يؤدي إلى انتهاء المكالمة القصيرة أو وضع الموجة القصيرة في عمق الأموال.

وفيما يلي صيغة حساب الخسارة:

الحد الأقصى للخسارة = خسارة غير محدودة يحدث عند سعر الأساس> الإضراب سعر المكالمة القصيرة + صافي قسط المستلم أو سعر دليل الخيارات الأساسية.

استراتيجيات محايدة.

استراتيجيات الخيارات.

الباحث عن استراتيجيات الخيارات.

تحذير المخاطر: الأسهم والعقود الآجلة وتداول الخيارات الثنائية التي تمت مناقشتها على هذا الموقع يمكن اعتبار عمليات التداول عالية المخاطر وتنفيذها يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا وقد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو حتى في خسارة إجمالية لجميع الأموال على حسابك. يجب أن لا تخاطر أكثر مما كنت تتحمل أن تخسر. قبل اتخاذ قرار التجارة، تحتاج إلى التأكد من أنك تفهم المخاطر المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهدافك الاستثمارية ومستوى الخبرة. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع بدقة لأغراض إعلامية وتعليمية فقط وليس المقصود أن تكون خدمة توصية التداول. لن يكون ثيوبتيونسغويد مسؤولا عن أي أخطاء أو سهو أو تأخر في المحتوى، أو عن أي إجراءات تتخذ اعتمادا على ذلك.

المنتجات المالية التي تقدمها الشركة تحمل مستوى عال من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى فقدان كل ما تبذلونه من الأموال. يجب عليك أبدا استثمار المال الذي لا يمكن أن تخسره.

شورت سترادل.

شورت سترادل هي واحدة من الاستراتيجيات الجانبية المستخدمة في الأسهم المتقلبة منخفضة. وعادة ما ينطوي على بيع في المال يضع ويدعو الخيارات بنفس سعر الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية والأسهم الأساسية.

غير محدود لحركة صعودا أو هبوطا للأسهم الأساسية.

تقتصر على صافي قسط جمعها من في المال يضع ويدعو الخيارات المباعة.

التعادل: الارتفاع مقابل التعادل = الإضراب السعر زائد صافي قسط جمعها السلبي التعادل = الإضراب السعر أقل صافي قسط صافي جمع الموقف: هذا هو صافي التجارة الائتمان كما كنت تبيع يضع ويدعو خيارات نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية.

المميزات والعيوب.

جمع قسط من يضع ويدعو الخيارات والاستفادة من ضعف الاضمحلال الوقت وانكماش في التقلب. سلبيات :

خسارة غير محدودة محتملة خارج نقطة التعادل في أي من الاتجاهين إذا تم اختيار سعر الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية أو الأسهم الأساسية بشكل سيء. مكافأة محدودة. استراتيجية عالية المخاطر. لا ينصح بتجار الخبرة.

السماح للخيارات تنتهي لا قيمة لها وكسب المبلغ الكامل من قسط تم جمعها ببساطة تعويض انتشار عن طريق شراء مرة أخرى يضع ويدعو الخيارات التي قمت ببيعها في المقام الأول.

مثال قصير المدى.

الافتراض: يتداول شيز عند 75.65 $ للسهم في مارس 20X1. كنت تتوقع سعر سهم شيز لتقلب ذهابا وإيابا ضمن نطاق. في هذه الحالة، قد تفكر في بيع واحد 20X1 أبريل $ 75 مكالمة استدعاء عند 3.40 $ وبيع واحد أبريل 20X1 75 $ ضربة وضعت في 3.60 $ للربح من حركة جانبية للسهم. ملاحظة: لا تؤخذ اللجان في الاعتبار في الحساب.

تحليل مثال قصير المدى.

الحد الأقصى للمخاطر = غير محدود وراء نقطة الانحدار الصعودي والهبوط من الأسهم الأساسية.

الحد الأقصى للمكافأة = يقتصر على صافي بريميوم كولكتد = (3.40 + 3.60 دولار) * 100 = 700 دولار.

صعود بريكيفن = سترايك السعر زائد صافي قسط جمعها = 75 $ + $ 7.00 = 82،00 $.

الجانب السلبي بيكيفن = سترايك السعر أقل صافي قسط المدفوع = $ 75 - $ 7.00 = 68،00 $.

إستراتيجية الخيارات هذه هي عكس استراتيجية إستراتيجية طويلة وسهلة الفهم. تحتاج فقط لبيع عدد متساو من يضع ويدعو الخيارات من نفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية. ثم يمكنك تحقيق ربح عندما يتقلب السهم ذهابا وإيابا ضمن نطاق.

ويحدث الحد الأقصى للربح عندما يتداول السهم الأساسي بسعر الإضراب عند تاريخ انتهاء الصلاحية (حيث يضع كلا الخيارين وتنتهي صلاحية خيارات المكالمات). تحصل على الحفاظ على كامل مبلغ قسط جمعها. يمكن تنفيذ استراتيجية الخيار هذه بأي سعر إضراب ولكن يتم تأسيسها عادة في المال.

حاول أن تتأكد من أن السهم يتداول في نطاق محدد ويحدد مناطق واضحة من الدعم والمقاومة القويين. من الناحية المثالية كنت تبيع الخيارات عندما التقلب الضمني مرتفع وتلقي فوق قسط قسط. ومن المتوقع أيضا أن يوطد السهم (يصبح أقل تقلبا) والتداول الجانبي لمدة التجارة الخاصة بك.

هذا هو صافي التجارة الائتمان كما كنت تتلقى قسط لكل من يضع ويدعو الخيارات المباعة.

ولذلك فمن الأفضل أن تستخدم هذه الاستراتيجية تداول الخيار مع حوالي 1 شهر اليسار لانتهاء الصلاحية حتى تعطي لنفسك وقتا أقل أن تكون خاطئة.

هذا هو عادة الرهان على تقلص التقلب. يتم استخدامه لمحاولة مضاعفة كمية قسط جمعها مقارنة فقط التداول جانب واحد من السوق. ومع ذلك، لا تلاحظ أن كنت تتعرض لمخاطر غير محدودة محتملة ويجب أن التجارة أبدا هذه الاستراتيجية الحق قبل الأخبار أو كسب إعلان! قد تحصل على دخل متواضع على هذه الاستراتيجية لبضعة أشهر ولكن خسارة كبيرة واحدة سوف تمحو سنواتك من المكاسب. إيتليس ™ فقط لا يستحق كل هذا العناء.

يجب عليك اختيار سعر الإضراب والإطار الزمني لل سترادل القصير وفقا لتقبل المخاطر / المكافأة الخاصة بك وتوقع توقعات الأسهم الأساسية. اختيار استراتيجيات التداول الخيار مع المعلمات المخاطر المناسبة مكافأة مهم لنجاح على المدى الطويل في خيارات التداول.